📈 Backtest Chiến Lược
Momentum Breakout — kiểm thử trên dữ liệu thực
Khoảng kiểm thử: 2024-01-01 → 2026-04-30 · Vốn 100.000.000 VNĐ. Chọn mẫu để chạy ngay, hoặc mở tham số để tùy chỉnh.
Kiểm thử chiến lược trên dữ liệu lịch sử thị trường
Chọn nhanh một trong các chiến lược phổ biến dưới đây để hệ thống tự động quét và tính toán đường cong vốn (Equity Curve), tỷ lệ thắng (Win Rate), tỷ lệ Sharpe và danh sách lệnh chi tiết.
Momentum Breakout HOSE
Volume đột biến > 2x, breakout đỉnh 20 ngày, giữ tối đa 5 phiên.
Breakout ít điều kiện
Vượt đỉnh 20 phiên với KL > 1.2x, không lọc MA, RS và thân nến.
Uptrend Trend-Following
Breakout với giá > MA20 > MA50, RS > 1.2 và cổng thị trường MA50.
Công cụ kiểm thử thuật toán
Backtest chiến lược Giao Dịch
Đừng vội ném tiền thật vào thị trường khi chưa kiểm chứng mức độ rủi ro! Công cụ Backtest của StockLab cho phép bạn đưa thuật toán giao dịch của mình lên bàn cân thử nghiệm, sử dụng dữ liệu giá lịch sử thật.
Thay vì đoán mò, hãy để những con số thống kê biết nói như Maximum Drawdown, Win Rate, và Profit Factor trả lời cho bạn biết: Chiến lược này có thực sự kiếm được tiền hay không?
Mô phỏng dữ liệu lịch sử thật
Chạy lại chiến lược trên kho dữ liệu giá chuẩn xác từ HOSE/HNX. Đánh giá khách quan xác suất thắng (Win Rate) và Tỷ suất sinh lời.
Tùy biến tham số chuyên sâu
Thay đổi linh hoạt các bộ lọc cốt lõi như RSI, Đường trung bình (MA), mức độ bùng nổ khối lượng, và tỷ lệ Chốt lời/Cắt lỗ (Take Profit / Stop Loss).
Báo cáo hiệu suất trực quan
Hệ thống tự động vẽ biểu đồ tăng trưởng vốn (Equity Curve) và trích xuất nhật ký giao dịch chi tiết từng lệnh để bạn dễ dàng rà soát, tối ưu.
Câu hỏi thường gặp về Backtest
Backtest có đảm bảo tôi sẽ luôn thắng trong tương lai?
Không. Backtest chỉ đo lường hiệu suất trong quá khứ. Tuy nhiên, một chiến lược "sống sót" và có lãi qua các đợt sập mạnh trong quá khứ sẽ mang lại cho bạn sự tự tin cực lớn khi áp dụng thực tế.
Chiến lược Momentum Breakout là gì?
Là chiến lược mua khi cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ khỏi nền giá tích lũy, đi kèm khối lượng giao dịch tăng vọt. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền lớn (Smart Money) đang nhập cuộc.
Tại sao đôi khi tôi không thể chạy Backtest?
Do quá trình tính toán trên kho dữ liệu khổng lồ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên máy chủ, hệ thống có áp dụng giới hạn số lần chạy (Rate Limit). Vui lòng đợi khoảng 1 phút rồi thử lại.
Tôi có thể backtest trên các khung thời gian và dữ liệu nào?
StockLab hỗ trợ backtest chiến lược trên dữ liệu lịch sử nhiều năm của toàn bộ cổ phiếu trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM, cho phép tùy chỉnh kỳ nhìn lại, tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời.
* Lưu ý: Mọi kết quả từ công cụ Backtest của StockLab chỉ dựa trên dữ liệu giao dịch lịch sử và phục vụ mục đích nghiên cứu, học thuật. Kết quả quá khứ không cam kết hay bảo đảm lợi nhuận trong tương lai.